Automatisierte Trading Strategie Ideen

Parabolic SAR und MACD sind beide sehr effektiv bei der Spotting Pivots und doch gibt es einen Unterschied. In einigen Fällen finden Sie die Parabolic SAR ist effektiver, während in anderen vielleicht finden Sie die MACD mehr nützlich. Deshalb, um das Beste aus beiden machen, müssen Sie wissen, die Vorteile und Schwächen der einzelnen. Parabolic SAR hat höhere Empfindlichkeit Das erste, was Sie beachten, wenn ein Parabolic SAR zu einem MACD-Indikator ist, dass die Parabolic SAR viele weitere Pivots. Das liegt daran, dass die parabolische SAR standardmäßig mehr Empfindlichkeit gegenüber kleineren Änderungen aufweist. Natürlich können Sie das Niveau der Empfindlichkeit, aber auch so, es liefert mehr Signale als die MACD. Der Vorteil einer solchen Empfindlichkeit ist, dass manchmal der Parabolische SAR ein Pivot vor dem MACD prognostiziert. Aber diese Empfindlichkeit hat einen Nachteil. Bei kleinen Schwankungen kann der Parabolic SAR gelegentlich gefälschte Pivots erzeugen. Wie Sie von Punkt A zu Punkt B sehen können, hat das Paar seitwärts gezogen und immer noch die parabolische SAR lieferte viele Signale, die meisten fallen. Allerdings war die MACD während der gleichen Zeitrahmen viel effektiver. MACD ist bei Momentum besser Ein Vorteil, den die MACD über Parabolic SAR hat, ist die Messung des Impulses. Wie aus dem obigen Diagramm ersichtlich ist, zeigt die MACD-Anzeige durch die Tiefen und Höhen ihres Histogramms, wie stark der Impuls in beide Richtungen ist. Wenn das Histogramm stark abfällt, ist der Impuls stark bärisch, wenn er stark höher ansteigt, ist der Impuls sehr bullisch, wenn das Histogramm nahe 0 schwankt, ist der Impuls schwach. Während die parabolische SAR eine gute Arbeit bei der Ermittlung der Richtung des Impulses schneller macht, ist es viel weniger wirksam bei der Ermittlung der Stärke eines Impulses eines Paares. Und das ist, warum, wenn es um Impuls geht, ist MACD effektiver als Parabolic SAR. Limit / Stop Loss Eine andere Art, in der MACD und Parabolic SAR unterscheiden ist in der Art, wie sie Einfluss Stop-Loss-und Limit-Strategie. Parabolische SAR, die ein oberer Indikator ist, wird auf dem Preis überlagert, anstatt unten dargestellt zu werden. Die Punkte der Parabolischen SAR sind natürliche Stop-Loss-und Grenzwerte für die kurzfristige. Darüber hinaus, wenn in Verbindung mit Fibonacci Ebenen verwendet, kann auch wirksam bei der Platzierung von langfristigen Stop-Loss und Limit Orders. Der MACD ist jedoch ein unterer Indikator, der unterhalb des Diagramms statt der Überlagerung dargestellt ist, eine komplexere Beziehung zu dem Stopverlust und den Grenzwerten. Der MACD kann als Indikator für einen Stopverlust wirksam sein, wenn das Momentum in die andere Richtung verschoben wird und somit auf einen Drehpunkt zeigt. Aber für die MACD wirksam als Stop-Loss-Indikator es braucht einen Gann Fan oder ein Bereich, wo die MACD Impuls mehr als einmal konvergiert, was auf eine starke Unterstützung oder Widerstand, wenn der Trend ist bearish. Schlussfolgerung Sowohl die parabolische SAR als auch die MACD sind starke Werkzeuge für die Arbeit mit Pivots, sind aber in ihrer Wirksamkeit unterschiedlich. Einer ist besser in der Identifizierung von Punkten schnell und bei der Platzierung von Grenzen und Stop Loss, der andere ist besser bei der Analyse der Impulsstärke und Timing-Eintrag. Zu wissen, die Vorteile der einzelnen können Sie die Nutzung von beiden optimieren und, noch wichtiger, optimieren Sie Ihre Leistung. Dies ist das erste Finanzereignis seit 2008, dass s Hit der Mainstream-Öffentlichkeit. Sogar meine Freunde vom College sprechen über die Brexit auf Facebook. Meine Dominari-System nur Trades während der britischen Abend, so fühlte ich mich bequem verlassen mein System über Nacht. Als ich aufwachte, fühlte ich mich nicht gleich. Haben Sie die GBPUSD Chart Holy Cow 1,300 Pips in einer Stunde zu sehen. GBPUSD verlor mehr als 1.790 Pips an einem Tag von oben nach unten auf der Brexit. Dies ist das erste Mal, dass ich 6,69 seit ich begann den Handel der finalisierten Version von Dominari am 15. April begann. Meine Eigenkapital-Kurve am 24. Juni 2016. Dominari isn t fühlen wie das Spielen, die Art und Weise die Lücken gehen kann. Wenn Sie auf den ursprünglichen Link geklickt haben, bemerkten Sie, dass die Eigenkapitalkurve gerade nach oben marschiert. Das soll passieren. Aber wie jeder gute System-Trader, wollte ich sehen, es funktioniert in der realen Welt, bevor ich die Hauptstadt Engagement. Anfang dieses Monats habe ich beschlossen, ein zweites Konto bei FXCM, diesmal in USD zu handeln. Das bringt meine Gesamtrechnung auf 8.500 und 5.100. Das ist etwa 14.600 in USD zwischen den beiden Konten. Das FXCM-Konto begann mit dem Live-Handel am 6. Juni. Bis dahin sorgte ich dafür, dass es auf einem FXCM-Demo-Konto getestet wurde, um zu bestätigen, dass mein Kandidat glücklich war zu berichten, dass die FXCM-Ergebnisse die bei Pepperstone genau widerspiegeln. In letzter Zeit habe ich ziemlich oft gefragt, warum ich don t schreiben mehr für die Anfänger Händler. Nun, gute Nachrichten Wenn Sie in der Tat sind ein Anfänger Trader dann diese Trading-Strategie ist rechts oben Ihre Gasse. Aber auch wenn Sie nicht ein Neuling, können Sie immer noch diesen Tipp nützlich. Diese einfache und unkomplizierte Strategie beinhaltet keine gleitenden Durchschnittswerte oder gar Indikatoren. Doch es ist eine Strategie für langfristige Trades, die für Wochen und möglicherweise Monate weiter. Was ein Novice Trader braucht Einige können denken, dass langfristige Trades sind die Herrschaft der Experten, aber diese Annahme ist nicht ganz richtig. In der Tat gibt es viele Elemente, die langfristige Trades eine sehr lohnende und positive Anstrengung für Anfänger Trader machen. Langzeittrends neigen dazu, sich langsamer zu bewegen. Das lässt die Anfänger-Trader wirklich bemerken die kleinen Nuancen, wie ein Handel entwickelt. Das heißt, sie können daraus lernen, im Gegensatz zu den erleichternden schnellen Trades, die vorbei sind, bevor Sie Benedict Cumberbatch sagen können. Die Muster sind in der Regel klarer und da alles bewegt sich langsamer es s einfacher, die Ergebnisse zu verdauen. Zum Beispiel tendiert ein Anfängerhändler, der 5000 in 10 Minuten macht, leicht leicht zu beeinflussen. Er konnte leicht dazu ermutigt werden, viel mehr Risiko einzugehen, nur um später zu stürzen. Aber die 5.000 über 10 Monate in geringer Hebelwirkung, gut, dass s leicht verdaulich. Und das lehrt Sie viel über den Handel geduldig und sorgfältig. Ich persönlich, trotz eines Jahrzehnts der Handelserfahrung, überwiegend bevorzugen den Handel auf lange Sicht. Ein Muster, das aussieht wie eine Rampe Um das Wesen dieser Trading-Strategie zu verstehen, möchte ich nur sagen, dass auf einem Chart dieses Muster einer Skirampe gleicht. Nun, wenn Sie nicht vertraut mit Skifahren lassen Sie mich ausarbeiten. Während eines Skisprungs wird der Skifahrer an Dynamik gewinnen, während er über die Rampe rutscht und springt. Und das ist alles, was es gibt. Das Diagrammmuster, auf das wir uns konzentrieren, sieht genau so aus. Wenn sich das Paar nach unten bewegt, gewinnt es an Dynamik, höher zu springen, genau wie eine Rampe. Wenn wir sehen können, dass es eine Rampe gibt, wissen wir, dass es einen Sprung geben wird. Und das ist etwas, das ein Händler nutzen kann. Also, wie erkennen wir diesen Weg Wie die Grafik unten illustriert, nehmen wir einfach jedes Bein jeder verkaufenden Welle und strecken eine Linie von einem zum anderen. Alle zusammengefügten Zeilen sollten eine Form erzeugen, die einer Rampe ähnelt. Ganz einfach, das Paar bewegt sich vom Abstieg zu einer geraden Linie. Wie Sie vielleicht erraten haben, wird die ganze Dynamik aus der Deklination später zu einem Sprung für das Paar. In der Tat könnten einige einen Sprung zu einer Untertreibung zu betrachten. Oft, nach einem längeren Abstieg und einer geraden Linie, ist die aufsteigende Welle ziemlich lang. Lassen Sie uns praktisch Jetzt haben wir mehr oder weniger etabliert die Rampenform zu suchen, wie würden wir das handeln Das, was wir wollen, ist vor allem auf dem Paar s steigen, die nach so einem langwierigen Rückgang kommen wird. Um zu tun, dass ein Trader muss: Erstellen Sie das Muster, erkennen, wenn eine Pause kommt, und Identifizieren Sie die richtige Einstiegspunkt. Nachdem wir das Muster bereits etabliert haben, ist Phase A abgeschlossen. Phase B jedoch nicht. Um festzustellen, dass eine Pause höher kommt, muss das Paar über die Spitze der letzten Welle schließen. In unserem Fall wäre das 125. Beachten Sie, wir wollen eine definitive schließen oberhalb der Spitze nicht nur auf die Spitze, nur zu schließen niedriger. Wenn das Paar über dem letzten Peak schließt, signalisiert es, dass sich die Verkäufer allmählich entfernen. So machen sie Platz für die Käufer. Das ist ein Zeichen, dass eine Pause kommt. Lassen Sie uns auf den kompliziertesten Teil der Strategie, Phase C. Der Grund Phase C ist die komplizierteste ist, weil es am wenigsten intuitiv. Man könnte meinen, dass, nachdem Phase B bestätigt wurde, die sofortige Aktion wäre, in eine lange Position einzugehen. Nun, wenn das war Ihre erste Neigung Sie d falsch sein Um von diesem Punkt profitieren Ihre Stop-Loss muss sehr niedrig sein. So niedrig, in der Tat, dass es nicht einmal die Mühe wert sein. Das ist, was passiert nach der Pause. Es ist wahr, dass das Paar über dem letzten Peak (rot markiert) schließt. Wie ich schon sagte, bedeutet das, dass die Verkäufer wegziehen. Aber einige Verkäufer sind noch dort und so würde eine Korrektur danach kommen. Wenn diese Korrektur kommt, wäre die Zeit, um in eine lange Handel. Normalerweise ist der ideale Punkt ein Bereich, der sowohl als Unterstützung als auch als Widerstandspunkt verwendet wurde. Wie wir bemerken können, wenn der Punkt 100 gebrochen wurde, zog das Paar an die Tiefen zu berühren. Das ist genau das, was Sie wollen. Weil die Wahrscheinlichkeiten des Paares, das seine Tiefs berührt, jetzt niedriger sind. Sobald das Paar Punkt 100 erreicht, können Sie eine bullische Welle reiten, die bis zu 175 erreichen kann, bevor sie sich umkehrt. Fazit Natürlich, wie ich immer sage, ist nichts im Leben garantiert. Sicherlich gibt es keine Strategie, die einem Trader einen garantierten Gewinn ohne Risiko bietet. Aber beachten Sie, wie diese Strategie keine komplizierten Signale oder erweiterte Indikatoren beinhaltet. Alles, was geschehen wird, geschieht langsam. Eine großartige Möglichkeit für den Anfänger Trader zu starten. Sie müssen unbedingt überprüfen Sie Ihre Trading System re gehen, um die meisten Probleme aus der Beobachtung Ihrer Equity-Kurve allein verpassen. Das ist mir vor ein paar Wochen fast passiert. Als ich mein Konto beobachtete, bemerkte ich, daß die wirklichen Resultate die hypothetischen Resultate drastisch unterboten hatten. Eine schnelle Überprüfung zeigte mir, dass ich nur 271 Trades über die vorherige Woche, während mein Backtest erwartet, um 360 zu finden. Ich habe nur den Handel 75 der Setups Was könnte erklären, die fehlenden Trades Suche nach dem Fehler Ein Feature, das ich in der MetaTrader-Version geschrieben habe Der Dominari war ein Maximum Spread Feature. Ich zahle Provisionen, so dass die Idee des seltenen, aber möglichen Szenarios der Zahlung einer 10 Pip zu verbreiten, um einen Handel geben schien unerträglich. Ich habe eine maximale Spread-Funktion, um zu verhindern, abgerissen. Ich habe auch nicht viel darüber nachgedacht, was passiert, wenn die Ausbreitung zu breit ist. Mein ursprünglicher Instinkt war, die EA für einige Sekunden in den Winterschlaf zu werfen. Es würde dann aufwachen und überprüfen Sie die Ausbreitung. Wenn der Spread genügend verengt, würde er eine Marktordnung senden. Aber in meiner Eile zu handeln beginnen, habe ich vergessen, auch verlangen, dass der Preis in der Nähe meiner ursprünglichen angeforderten Preis. Dieses Design hätte es dem Markt ermöglicht, um 10 Pips treiben und dann, wenn der Spread verengt, drastisch überbezahlen, um in den Handel zu bekommen. Die neue Methode zur Kappung des Spread bezahlt verwendet Limit Orders, wenn der Spread zu breit ist. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie zwei gleichzeitige Probleme löst. Der erste ist leicht zu verstehen. Eine Limit-Order hat einen begrenzten Preis. Es ist nicht möglich, dass die im obigen Absatz beschriebene Preisdrift stattfindet. Ich habe entweder den Preis, den ich will oder der Markt bewegt sich ohne mich und ich vermisse den Handel. Equity-Kurve, da ich die Ausführung Änderungen am 16. März vorgenommen habe. Der zweite Vorteil bei der Verwendung von Limit Orders bei der Einreise ist die Tatsache, dass eine Limit-Order liegt auf dem Broker s-Server. Die Überwinterungsmethode könnte vermutlich Bruchteile einer Sekunde verfehlen, wo die Ausbreitung vorübergehend zu einem annehmbaren Preis verengt. Limit-Aufträge fangen alle Preisangebote, wodurch meine theoretische Wahrscheinlichkeit einer Füllung verbessert wird. Die Wirklichkeit bewies die Theorie nach einer Woche des Handels. Anstatt 75 von allen möglichen Signalen zu nehmen, bin ich ein Resultat der neuen Grenzmethode und meiner Bereitschaft, eine breitere Ausbreitung zu zahlen, um einen Handel einzugehen. Mehr Verbesserung Die Frage an der Oberseite meines Verstandes war, wie ein gutes Quant. Ich entschloß mich sofort, die Frage zu berechnen, statt planlos zu erraten. Ich habe ein Skript in MetaTrader geschrieben, um nach jedem Limitauftrag in meinem Konto zu suchen, das abgesagt wurde. Ich sah dann, was die hypothetische Leistung dieser Trades gewesen wäre, wenn ich einfach die exorbitante Ausbreitung bezahlt hätte. Es stellt sich heraus, dass ich bereit sein werde, viel mehr Geld zu zahlen, um diesen Handel einzugehen. In der letzten Woche gab es 50 stornierte Limitaufträge, von denen 44 theoretisch profitabel waren. Der durchschnittliche theoretische Gewinn pro Handel betrug 1,28 im Vergleich zu 0,33 für alle ausgeführten Trades. Das ist ein gewaltiger Unterschied in der Profitabilität. Der andere Schocker war die prozentuale Genauigkeit. 44 von 50 impliziert eine Genauigkeit von 88, verglichen mit 64 Genauigkeit bei ausgeführten Trades. 50 Signale ist nicht viel. Bin ich zu aufgeregt über verpasste Gewinne oder ist das Pech zu bekommen Basic Statistiken gibt eine Antwort mit einem hohen Maß an Präzision. Wenn die tatsächliche Genauigkeit 64 ist, dann würden Sie erwarten, 50 0.64 32 gewinnende Trades in einer zufälligen Stichprobe zu sehen. Meine beobachtete, theoretische Genauigkeit mit diesen Limit Orders war 44 Bestellungen von 50, was 88 genau ist. Es stellt sich heraus, dass ich bereit sein werde, viel mehr Geld zu zahlen, um diesen Handel einzugehen. Die Standardabweichung für 64 Genauigkeiten bei 50 Aufträgen beträgt 0,48, die wir dann zur Berechnung des Standardfehlers verwenden können. Der Standardfehler bei 50 Aufträgen ist sqrt (50) 0.48 3.42 Bestellungen. Und schließlich, die Standard-Fehler gibt uns genug Informationen, um die z-Score zu berechnen. Die z-Wertung ist der beobachtete Wert-Erwartete Werte / Standardfehler, der (44-32) / 3,42 3,5 ist. Ein z-Score von 3,5 hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,000233, die zufällig auftritt, oder etwa 1 bei 4,299 Tests. Fazit: Die Statistik sagt mit hoher Sicherheit, dass meine nicht ausgeführten Aufträge wesentlich genauer sind als meine ausgeführten Aufträge. Da die Aufträge sowohl genauer als auch höher waren, erhöhte ich den maximalen Spread, den ich will, um 53 zu zahlen. Während das klingt seltsam präzise, ​​könnte die pro Handel Wert erheblich überschätzt werden. Ich Ball geparkt eine Vermutung, dass die Zahlung 40 in Handelskosten für eine hohe Qualität Handel scheint vernünftig. Diese Zahl muss höher gehen, damit ich die Details messen kann. Ideen für die Exploration Die erstaunliche Extrapolation aus der Live-Order-Analyse ist, dass die Ausbreitung scheint meine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs vorherzusagen. Größere Spreads machen mich eher zum Erfolg und mit einem besseren Risiko: Belohnung Verhältnis. Mein Projekt in den nächsten Tagen wird sein, um mit dem Protokollieren meiner Spreads bei der Signalerzeugung Zeit zu bewerten, ob der Spread die Profitabilität meiner Signale prognostiziert. Seltsamerweise könnte es sogar ein paradoxes Ergebnis geben, wo enge Spreads mein Versagen voraussagen. Mehr dazu, wenn ich genug Daten zur Beantwortung der Frage habe. Kurzfristige Trading kann ein unglaublich lukrativer Prozess. Allerdings, ohne richtige Analyse, kann es auch ein Prozess, der zu großen Verlusten führt. Die gute Nachricht ist, dass es mehrere Werkzeuge, die Analyse einen einfachen Prozess zu machen. Heute sind wir Short Term Trading Indicator 1: MACD Die MACD ist auch bekannt als gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz. Dies ist ein unglaublich beliebter Indikator, der nicht nur verwendet wird, um zu zeigen, ob ein Trend im Gange ist oder nicht, sowie das Momentum des Trends, der mit irgendeiner Sicherheit verbunden ist. Dieses Indikator besteht aus EMAs oder exponentiellen Bewegungsdurchschnitten, die zwei verschiedene Zeitrahmen abdecken, im allgemeinen sind dies 12 und 26 Periodenperioden. Die MACD, die die tatsächliche Anzeige ist die Differenz zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten. Je höher die Zahl, desto stärker der Richtungsimpuls eines Handels. Je niedriger der MACD, desto weniger Impuls hat der Trend. Klicken Sie hier, um mehr über die Verwendung des MACD für Short Term Trading Strategies zu erfahren. Der MACD verwendet ein Histogramm, um Kauf - und Verkaufschancen zu erkennen. Short Term Trading Indicator 2: On-Balance-Volumen Das On-Balance-Volumen, auch bekannt als OBV, ist ein technischer Indikator, der den positiven und negativen Volumenfluss auf jede Sicherheit verfolgt und was dieser Volumenstrom mit der Kursbewegung in dieser Sicherheit zu tun hat . OBV ist eine Zahl, die das durchschnittliche Volumen auf einer Aktie durch Addieren oder Subtrahieren von jedem Handelssitzung s Wert abhängig von der Kursbewegung innerhalb dieser Sitzung zeigt. Im Wesentlichen ist das Handelsvolumen, was die Preisbewegung verursacht. Hohes Volumen zeigt im Allgemeinen an, dass Gewinne voraus sind, während niedriges Volumen im Allgemeinen zeigt, dass Rückgänge kommen. Daher sehen kurzfristige Händler beobachten die OBV auf Wertpapiere zu sehen, ob die Zahl nach oben oder unten geht. Dies gibt ihnen eine Vorstellung davon, was in den Preis der Sicherheit über einen kurzen Zeitraum zu erwarten. Klicken Sie hier, um mehr über die Verwendung der On Balance Volume Indicator zu erfahren. Kurzfristige Handelsindikator 3: Durchschnittlicher direktionaler Index Im Wesentlichen machen kurzfristige Händler Geld, indem sie starke Trends im Wert einer Aktie ausnutzen. Also, die durchschnittliche Richtung Index oder ADX kommt praktisch. Der ADX ist ein Indikator, der sich auf Trenddynamik anstelle von Richtungsänderungen konzentriert. Wenn der ADX auf einem finanziellen Vermögenswert unter 20 ist, bedeutet dies, dass der derzeitige Trend schwach ist, wenn der Vermögenswert sogar überhaupt tendiert. Wenn jedoch der ADX über 40 liegt, bedeutet dies, dass der aktuelle Trend eine starke Richtungsstärke aufweist. So neigen Short Term Trader dazu, für Vermögenswerte mit einem hohen ADX als hohe ADX zu suchen bedeutet, dass Impuls wird wahrscheinlich halten den Trend in die gleiche Richtung, so dass die Nutzung der Trend relativ einfach. Klicken Sie hier, um mehr über die Verwendung des ADX-Indikators beim Handel zu erfahren. Final Thoughts Wie ein Auftragnehmer, jeder erfolgreiche kurzfristige Trader hat eine Tool-Box, die auf dem Markt passieren wird vorankommen. Allerdings, mit starken Indikatoren wie die Werkzeuge oben aufgeführten, können Sie so ein hohes Maß an Genauigkeit, die Sie fühlen können, als ob Sie eine Kristallkugel haben. Also, worauf warten Sie noch? Fügen Sie diese Tools zu Ihrem Repertoire, und starten Sie kurzfristige Trading mit verbesserter Genauigkeit. Ich sagte es hier und hier und hier. Das größte Problem mit meinem Dominari sind die Handelskosten. Es geht nicht wirklich los, bis ich eines von zwei Dingen mache. Reduzieren Sie die Handelskosten Machen Sie mehr Geld für jeden Handel, den ich an Dominari seit etwa September oder Oktober des letzten Jahres gearbeitet habe. Nachdem ich mein Gehirn monatelang zerbrochen hatte, schrieb ich mehr oder weniger die Idee, die Profitabilität des Handels zu verbessern. Das änderte sich plötzlich letzte Woche am Freitag, nachdem der Markt geschlossen hatte. Der beste Grund, meine eigenen Systeme leben, ist, dass die Qual der Underperforming Kräfte Kreativität. Das Gefühl erinnert mich eine Menge Daymart John s die findige und kreative, die am besten an die Spitze zu bekommen sind. Niemand will sich gebrochen oder unter extremen Stress fühlen. So viel wie wir hassen diese Gefühle, sie t sicher, wie man diese fehlende Zutat zu beheben. Wenn es nicht für diesen Stress war, hätte ich nicht meine einfache, aber sehr mächtige Einsicht am letzten Freitag gehabt. Und bitte don re in der Dicke der Gestaltung eines Systems, ist die hässliche Wahrheit, dass manchmal Sie sich in den Unkraut verloren. Oder um eine andere botanische Metapher zu verwenden, sehen Sie nur die Bäume statt des Waldes. Meine wichtigste Erkenntnis war, die Ausstiegsstrategie geringfügig zu ändern, um Limit-Orders zu verwenden, während ich zuvor nur auf der Basis des Schlusses der Bar ausgegangen bin. Ich bemerkte zwei wiederholte Verhaltensweisen, die schließlich schlug mich über den Kopf, genug, dass der Punkt schließlich sank in. Die Anzahl der Anlässe, wo mein Trade geschlossen in der optimalen Lage schien deutlich zu viel von der Menge an Geld auf dem Tisch übrig zu sein schien. Die zentrale Erkenntnis für mich war zu erkennen, wo man diese Limit Order optimal platzieren kann. Und für diejenigen von Ihnen auf meinem Newsletter, es geschieht, eng mit dem Auto Take Profit, dass ich reden über die ganze Woche verwandt. Backtest-Annahmen und Ergebnisse Mein operatives Mantra bei Backtests ist es, die Anzahl der Annahmen zu minimieren. Spreads für Einzelhändler haben sich dramatisch von 2008 bis heute verändert. Ich erinnere mich an die Arbeit als Broker bei FXCM, wenn unsere typische Verbreitung auf GBPCHF war so etwas wie 8-9 Pips. Ich zahle jetzt routinemäßig etwas wie 2 Pips. Es ist unmöglich zu modellieren, was in der Mitte geschah, ohne zufällig zu erraten. Ich finde es viel überzeugender zu analysieren, das rohe Signal, sowohl auf historischen und jüngsten Marktdaten, dann zu interpretieren, ob die Handelskosten sind wahrscheinlich günstig in der heutigen Zeit überschätzen historische Leistung, aber der Nutzen ist, dass Sie eine sehr klare Vorstellung haben, ob Die Kernidee ist ein System, das in der Lage ist, den Markt mit vernünftigen Risiken vorherzusagen. Der gesamte Leverage im Portfolio beträgt 7: 1. Wenn ich ein 50.000 Trading-Konto habe und eine Position in jedem Währungspaar im Portfolio hielt, dann würde der Nominalwert dieser Trades 350.000 (50k 7) betragen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich eine feste Position Größe von 12.500 pro Handel verwendet. Die Größe des Handels nimmt nie während des Backtests zu oder ab, was es mir erlaubt, die Auswirkungen des Rohsignals zu isolieren, ohne die Variable des Geldmanagements hinzuzufügen. Hier sind meine Handelsmetriken mit Version 1 von Dominari. Klicken Sie auf die Bilder, um sie in voller Größe zu sehen. Die erste Version von Dominari hatte einen Gewinnfaktor von 1,26. Nach hier ist der Wechsel mit Dominari Version 2.0. Meine neue Version von Dominari erhöht den Gewinnfaktor auf 1,59 mit einem deutlich niedrigeren Drawdown. Mein Best-Case-Szenario war zu hoffen, dass der Gewinnfaktor würde springen weitere 10 Punkte oder so, vielleicht dehnen den Gewinnfaktor auf 1,35 oder so. Es ist unglaublich spannend, die Kante über breakeven mehr als doppelt zu sehen (gehend von einem 0.26 Rand zu einem 0.59 cent Rand). Was ich am meisten begeistert bin ist der Schieflauf in der Rückkehr. Die meisten Mittel-Reversion-Systeme suchen nach einer Kante, aber sind mit den Auswirkungen der verlieren Trades überwältigt. Das war der Fall mit Version 1. Die größten Verlierer überwogen die größten Gewinner in Version 1. Diese neue Version von Dominari ist die erste mittlere Reversion-Strategie, die ich fast immer das Gegenteil mit mittleren Reversion-Strategien. Anders gesagt, das Risikoprofil der extremen Ergebnisse deutlich verbessert mit Version 2. Die Auswirkungen der größten Gewinner ist fast identisch mit den größten Verlierer mit Version 2. Und die Metrik, dass die meisten Händler kümmern sich um die meisten, Drawdown, wird wild verbessert . Version 1 zeigte einen Drawdown von 5,72. Die neue Version ist ein Bruchteil davon bei 1,77. Die Out-of-Probe-Performance ist nahezu identisch mit der in der Probenleistung, trotz deutlich unterschiedlicher Marktbedingungen. Wenn ich meinen Test aus der Probe auf die jüngsten Daten, die 2013-2015, ging, sind die Leistungsmerkmale von Version 2 fast identisch mit dem In-Probe-Test. Der Gewinnfaktor war identisch mit 1,59 und der maximale Verlust betrug 2,01 für 2013-2015. Umrechnung der theoretischen in erwartete Performance-Parameter Wieder sind diese Metriken oben in der idealen Welt der perfekten Ausführung und keine Handelskosten. Die reale Weltleistung hat niedrigere Renditen und höhere Drawdowns. Der Vorteil, mit Live-Handel Daten ist, dass ich jetzt eine Art intelligente Schätzung meiner erwarteten Trade-Genauigkeit und Gewinn-Faktor. Wie übertrieben sind die idealisierten Renditen wahrscheinlich Der Prozess, den ich durchlaufen habe, um den erwarteten Profitfaktor in der realen Welt zu berechnen, ist ein 5-Schritt-Prozess. Ich habe gewählt, um eine Tabelle zu teilen, wo Sie die Schritt-für-Schritt-Prozess für wie extrapolierende Live-Trading-Daten in die erwartete Leistung mit der neuen Strategie. Klicken Sie hier, um die Tabelle zu sehen. Der erwartete Profitfaktor für meinen Live-Handel wird voraussichtlich zwischen 1,29 und 1,39 liegen. Die erwartete prozentuale Genauigkeit für Live-Trades sollte von 62,55 auf 70,8 springen. Dominari wird Ihnen am Ende des Monats zur Verfügung stehen. Mein Ziel ist es, Händlern schnelle Gewinne zu verschaffen, da ich das Gefühl habe, dass ich alles gewählt habe. Danach können wir anfangen, zusammen zu wachsen und unsere Strategiebibliothek mit mehr Systemhandel zu bauen Verschiedenen Philosophien. Die Händler, die erste Riss an der Total Access Apprenticeship erhalten sind diejenigen, die den kostenlosen Newsletter abonniert sind. Wenn Sie nicht angemeldet sind, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das orange Feld oben rechts auf dieser Seite ein. Dominari s Leistung. Haben die Signale schief gehen plötzlich oder ist dies ein normaler Drawdown Ist Dominari verlieren wegen der Handelskosten Ich beschloss, die Analyse meiner FXCM-Konto zu starten. Ein Teil der Nerven wurde durch die Tatsache, dass es 2 Wochen gedauert, um das Konto einzurichten. Der Compliance-Prozess dauerte viel länger als üblich, weil ich ein ehemaliger Mitarbeiter. Zwei Wochen später meldete ich mich rechtzeitig an, um a) das größte Aktienwachstum zu verpassen und b) den größten Rückgang zu verzeichnen. Ich fühlte mich feindlicher gegenüber der FXCM-Konto-Performance, weil ich didn ve ve ve ve bekam bessere Verwendungen für das Geld, als sie wegwerfen in den Märkten Also, die eigentliche Frage ist: bin ich zu verlieren, weil es nur ein grober Patch oder weil FXCM isst meine Mittagessen Dieses Bild ist eine zurückgetretene Equity-Kurve über den gleichen Zeitraum meiner Live-Performance. Ich fange erst am Nachmittag an. Wie Sie sehen können, verpasste ich wieder einen anderen Flecken der starken Leistung. Der Rest zeigt etwas von einem Märchen. Der Backtest zeigt eine Rückkehr von 19.13 in diesem Zeitraum, während meine Live-Performance ist 10. Wie viel davon ist auf Provisionen, Spread, Rollover und Slippage Der Backtest zeigt einen Gewinn von 956,65 ohne Handelskosten. Meine wirklichen Ergebnisse, die 1) zeigen einen Gewinn auf dem Backtest aber 2) tatsächlich zeigen einen Verlust im wirklichen Leben, kann verwendet werden, um einen Boden für meine Handelskosten zu schätzen. Die Formel dafür ist (Total Gewinn-Verlust-Provisionen Rollover) / Total Trades, die derzeit 1,58 in Kosten pro Trade. Die Provisionen und Rollover sind leicht zu trennen entweder mit Myfxbook oder den FXCM-Kontobericht. Die Gesamtsumme, die bis jetzt auf Provisionen ausgegeben wird, ist - 239.80 und - 3.05 auf Überschlag. Der schwierigste Teil zu trennen ist die Ausbreitung bezahlt. Ich werde die Tabelle unten verwenden, um zu schätzen. Ich habe eine zufällige Stichprobe von 30 Trades aus den 501 Trades abgeschlossen zum Zeitpunkt meiner Analyse. Die durchschnittliche Schlupf (die rechte Spalte) ist eine atemberaubende -0.044. Ich bin beeindruckende Ausführung. Schätzung der Spread bezahlt ist viel schwieriger. Ich t Effekt den Wert des durchschnittlichen Siegers. Unter dieser Annahme beträgt der durchschnittliche Sieger 3,48 pro Handel. Aber wenn ich zusammengesetzt Position Sizing, zieht der Drawdown die meisten der Gewinne. Damit sinkt der durchschnittliche Handelswert auf 1,70. Ich habe die Spread von Pips in Prozentsätze bezahlt. Bei Verwendung von EURUSD als Beispiel arbeitet eine 1-Pip-Verteilung auf 0,0001 / 1,12727 0,000089. Der Grund dafür ist, dass ich die Ausbreitung auf EURUSD auf etwas mit einer viel breiteren Verbreitung wie AUDNZD vergleichen kann. Der Spread ist breiter auf AUDNZD, aber der Wert eines NZD Pip ist nicht das gleiche wie ein USD Pip. Prozentsätze ermöglichen Äpfel zu Äpfeln Vergleich. Der durchschnittliche Spread, der in meiner Probe gezahlt wurde, betrug 0,00026157605, was 0,026 ist. Setzen Sie das zurück in Begriffe in Bezug auf meinen Kontostand, I s - 550,20 in Spreads. Die Gesamtkosten sind verteilt, Provisionen und Rollover: 550,20 239,80 3,05 793,05 Auf einer pro Trade-Basis, das ist 1,78 in Kosten pro Trade von meinen Schätzungen. Der Gesamtgewinn auf dem Backtest war 956,65, aber ich vermisste etwa 550 davon, weil der Handel nicht bis 17:00 Uhr am 28. Januar starten. Das lässt den Backtest-Gewinn irgendwo um 406.65. Damit beläuft sich das geschätzte Ergebnis auf 406,65 - 793,05 - 386,40. Der tatsächliche Verlust ist - 469, die ich fühle, ist eine vernünftige Diskrepanz basierend auf der Tatsache, dass ich m Schätzung, wie viel Gewinn am 28. Januar beigetragen wurde, anstatt zu wissen, für bestimmte. Das Fazit ist, dass ich diesen Handel bei FXCM ausschalten muss. Selbst wenn ich in ihr aktives Traderprogramm aufgenommen und in der obersten Schicht gehandelt hätte, würde es nur die Hälfte der Provisionen sparen. Die meisten Handelskosten sind im Spread und nicht in Provisionen. Ich muss über mein Pepperstone-Konto gehen, um die Handelskosten für mich und Kunden zu überprüfen. Ich habe alle meine Trading-Fonds in Dominari in diesem Monat. Ich war sehr zufrieden mit den Live-Ergebnissen. Meine erste Live-Konto begann den Handel am 4. Januar mit einem Ausgangssaldo von 1.000 bei Pepperstone. Als ich sah, dass die Live-Trades meinen Erwartungen entsprechen, habe ich diesen Kontostand schnell bis zu insgesamt 10.000 getroffen. Und weil ich die Wirkung der Maklerauswahl testen möchte, habe ich weitere 5.000 in ein FXCM-Konto geworfen. Das Pepperstone-Konto enthält den Großteil des Geldes und läuft die MT4-Version der Strategie. Die FXCM-Version verwendet Seer, die mehr von einem Schmerz, um reibungslos ausgeführt wurde, obwohl ich sagen kann, dass es immer noch meine Lieblings-Plattform für das Testen von Ideen. Die Kosten unproblematisch Die Eigenkapitalkurve der Dominari ohne Handelskosten ab 2013-2015. Meine größte Sorge über die Einführung der Strategie live waren die Handelskosten. Einige Rückseite des Umschlags Mathe vorgeschlagen, dass alles in Ordnung wäre. Live-Demo-Tests zeigten, dass es ok wäre. Aber Sie nie wirklich wissen, bis Sie den Handel beginnen. Durch den Monat Januar, ich s nirgendwo nahe so schlecht, wie es die extreme Handelsfrequenz gegeben werden könnte. Dominari ist eine Hochfrequenzstrategie, die durchschnittlich ca. 49 Trades pro Tag auf 28 Währungspaaren ausmacht. Alles geschieht so schnell in der Rechnung, dass ich schwindelig beobachten das Eigenkapital fluktuieren auf und ab. Wichtig ist, dass sich der Trend von links unten nach rechts bewegt. QB Pro Es ist eine große Strategie und total würdig Ihres Handels. Tatsächlich hängt sowohl Dominari als auch QB Pro stark von einem meiner Lieblingsindikatoren, dem SB-Score, ab. Der Grund, warum ich in algorithmischen Handel war, dass es emotional trennt mich von der Verantwortung für das Ergebnis. Wenn ich einen verlierenden Monat habe, ist es nicht viel zu tun. Wenn es sehr schwierig zu wissen, ob Verluste sind meine Schuld oder einfach Pech. QB Pro hängt von der manuellen Portfolioauswahl ab. Nicht überraschend, ich stark favorisieren Dominari, weil die Portfolio-Auswahl ist statisch. Ich kann mit meiner Hand über mein Herz sagen, dass Dominari ist eine Black Box, voll algorithmische Strategie. I m, das 16.000 von meinem eigenen Geld einsetzt, fühle ich eine treuhänderische Pflicht, das gleiche für meine Kunden zu tun. Dominari ist, wo ich glaube, die beste Gelegenheit liegt. Wie kann man Dominari Ich plane Dominari als Trading-Signale an alle mit einem MetaTrader-Konto innerhalb der nächsten Monat oder so bieten. Eine Menge harter Arbeit ist in die Entwicklung der Strategie gegangen. Und während ich im Vertrauen auf die Melodie von 16.000 meinem eigenen Geld bin, möchte ich noch sicherer sein, bevor ich Dominari einem breiteren Publikum freigegeben habe. Was denken Sie über die Ergebnisse so weit Lassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren Bereich unten. Day-Trading ist eine Herausforderung. Lassen Sie mich nicht jemand anderes sagen. Die Chancen sind gegen Sie gestapelt und die Risiken des Verlustes lauern scheinbar bei jedem Zug. Deshalb ist es wichtig, einige Grundregeln über den Tageshandel zu verstehen. Die Regeln gibt es, so dass Sie sicher mit den Haien schwimmen können. Range ist der Schlüssel für Day Trading Einer der häufigsten Fehler mit Day-Trading ist es, die tägliche Reichweite zu identifizieren. Sagen Sie, dass Sie planen, eine lange auf dem EUR / USD zu nehmen. Allerdings ist das Paar s schon über seinem durchschnittlichen täglichen Bereich bewegt. Was könnte das Ergebnis Ihr Handel könnte zum Scheitern verurteilt werden, da der Markt dazu neigt, in seinem durchschnittlichen Bereich zu gravieren. Danke. Beste Grüße, Edward. Danke im Voraus.